Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition der Korrelation Der Grund für die Interdependenz der Währungspaare ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP JPY Paar) , Zum Beispiel, handeln Sie tatsächlich ein Derivat des GBP USD und USD JPY Paares daher, GBP JPY muss etwas zu einem korrelieren, wenn nicht diese beiden anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen über Korrelationen im Auge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass über dem Monat Februar (ein Monat) EUR USD und GBP USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass, wenn die EUR USD Rallyes, die GBP USD hat auch 95 der Zeit sammelten. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als die EUR USD sammelten, USD CHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USD CAD und USD CHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR USD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Stärke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBP USD und USD JPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare beschriftet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EUR USD und USD CHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 von Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EUR USD und langen USD CHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie Die Korrelation zeigt an, wenn die EUR USD Rallyes, USD CHF unterziehen wird ein Verkauf. Auf der anderen Seite, hält lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen sind so stark. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese zwei Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine bärische Aussichten auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EUR-USD zu kaufen, ein Los des EUR-USD und eines Loses des AUD USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir sehen die EUR-USD und USD-CHF noch einmal. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EUR USD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip bewegen in USD CHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies bedeutet, dass Händler USD USD zur Absicherung des EUR-USD-Exposures verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR USD Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD CHF Los 100.000 Einheiten. Wenn der EUR-USD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 Punkte auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR-USD bewegt, wäre die kürzere USD-Position rentabel und dürfte nahezu zehn Pips höher sein, was 92,40 betragen würde. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Natürlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR-USD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Für weitere, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Ein Reichtum Psychologe ist eine psychische Gesundheit professionelle, spezialisiert sich auf Fragen, die sich speziell auf reiche Personen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner Publikation 1936, die Allgemeine Theorie der Beschäftigung. Three Paare Hedging Hallo Kerle, bin ich ein großer Fan von hedging -) Hier zeige ich Ihnen, wie ich hedge quotcircel pairsquot GBPUSD gt USDCHF gt GBPCHFquot quotCircel pairsquot bedeutet, dass jede Währung quotGBPquot quotUSDquot und quotCHFquot erscheint Zweimal in diesen drei Paaren. GBPUSD Kaufen USDCHF Kaufen GBPCHF Verkaufen GBPUSD Verkaufen USDCHF Verkaufen GBPCHF Kaufen Ich verwendete überhaupt keinen Indikator, aber es dauerte manchmal eine Weile, um Gewinn zu erzielen. Ich habe die gleiche Menge auf alle drei Paare und TP von 100 Man könnte sagen, hey, warum hast du nicht nur GBPUSD und GBPCHF Handel, weil es verursacht eine so große DD, die ein Konto in sehr kurzer Zeit blasen können, also bitte nicht versuchen (Hier klicken zum Vergrößern) Hier einige weitere Beispiele für drei Paar Hedging: KAUFEN KAUFEN VERKAUFEN oder VERKAUFEN VERKAUFEN KAUFEN EUR CHF CHF JPY EUR JPY GBP CHF CHF JPY GBP JPY USD CHF CHF JPY USD JPY EUR GBP GBP CHF EUR EUR USD EUR GBP JPY EUR JPY EUR GBP JPY EUR JPY EUR GBP JPY GBP JPY USD GBP JPY GBP USD USD JPY GBP JPY Es gibt noch einige weitere Möglichkeiten, aber dann sind die Spreads Sehr hoch Ich benutzte eine einfache EA, wo ich nur die drei Paare eingeben musste, ob ich einen Verkauf oder eine Bestellung für die einzelnen Paare, die Lose und die TP öffnen möchte. Es benutzte keine Indikatoren und eröffnete neue Geschäfte, sobald die vorherigen geschlossen waren. Aber ich habe nicht diese EA und weiß nicht, seinen Namen mehr. Aber ich hatte es aus diesem Forum. Ich hätte es vorgezogen, die automatische Losgröße (berechnet nach dem Prozentsatz der freien Marge) und die automatische TP (berechnet nach dem Prozentsatz des Eigenkapitals) zu haben. Hallo Leute, ich bin ein großer Fan der Hedging -) Hier zeige ich Ihnen, wie ich hedge quotcircel pairsquot GBPUSD gt USDCHF gt GBPCHFquot quotCircel pairsquot bedeutet, dass jede Währung quotGBPquot quotUSDquot und quotCHFquot erscheint zweimal in diesen drei Paaren. GBPUSD Kaufen USDCHF Kaufen GBPCHF Verkaufen GBPUSD Verkaufen USDCHF Verkaufen GBPCHF Kaufen Ich verwendete überhaupt keinen Indikator, aber es dauerte manchmal eine Weile, um Gewinn zu erzielen. Ich habe das gleiche Losize auf alle drei Paare und TP von 100 Man könnte sagen, hey, warum hast du nicht nur GBPUSD und GBPCHF Handel, weil es verursacht so eine große DD, die blasen können. Auf der Suche nach Ihrem Ergebnis scheint es, dass Sie wäre mehr rentabel, wenn Sie es geändert haben, um GBPUSDBUY GBPCHFSELL GBPUSDSELL USDCHFBUY GBPCHFBUY Haben Sie es versucht, diese Art und Weise Was Setup verwenden Sie, um einen Handel mit Gott seine unmöglich zu verlieren GBPUSD und USDCHF sind negativ Korreliert, die immer gehandelt werden sollte verkaufen verkaufen oder kaufen kaufen. USDCHF und GBPCHF sind positiv korreliert, die immer gehandelt werden sollten Verkauf kaufen oder kaufen verkaufen. GBPUSD und GBPCHF sind auch positiv korreliert, die immer gehandelt werden sollte Verkauf kaufen oder kaufen verkaufen. Also, bitte nicht mix it up Vielleicht gibt es ein Missverständnis. Ich stimme dir zu. Es war nicht ich, es zu mischen. Es war Rglenn und ich erklärte es ihm einfach. Englisch ist nicht meine Muttersprache so vielleicht Ive sagte etwas falsch, aber ich wiederhole. Ich stimme mit Ihnen Cash4u2 Markt ist wie ein Puzzle, müssen Sie die Stücke passen Hi Cash, Was werden Ihre Handelsregeln wie ich meine: 1. Jede Grenzen der Anzahl der Trades (wie Buy oder Sell Korb) Ich sehe Ihre Dass Sie manchmal mehr als einen Satz Kauf oder Verkauf an einem Handelstag ausführen. 2. Jede bestimmte Sitzung (en) 3. Eintrag Voraussetzung (en) Oder geben Sie einfach kaufen Verkaufen Korb, wenn geschlossen der vorherige Korb mit Gewinn Hoping jemand wird diese EA für uns Code. Cheers Ich habe keine Signale oder Indikatoren, die EA eröffnet Aufträge mit der gleichen Menge auf die drei Paare und schloss es in Gewinn. Nach dem Schließen öffnete es die nächsten Geschäfte direkt. Aber ich denke, ein nützlicher Indikator könnte die positive Trades beschleunigen. Ich habe keine Signale oder Indikatoren verwendet, die EA eröffnete Aufträge mit der gleichen Menge auf die drei Paare und schloss sie in Gewinn. Nach dem Schließen öffnete es die nächsten Geschäfte direkt. Aber ich denke, ein nützlicher Indikator könnte die positive Trades beschleunigen. Ich frage mich wirklich. Ist es so einfach, Geld in Forex zu machen. Ich habe versucht, solche Systeme früher aber nicht so viel rentabel. Und einer der Grund ist Broker verbreitet. Nun, ich habe beigefügt, wie die gleiche ea können Sie reden. Es ist für 4 Paare. Jeder kann 3 Paare geben und verlassen 4. Paar leer .. Nun viel Glück für Ihr neues Thema
No comments:
Post a Comment